Năm 1981, Lương Gia Huy đăng ký vào học viện đài TVB, trở thành học viên khóa này cùng lớp với Lưu Đức Hoa, người được xem là một diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Hồng Kông với hơn 20 năm diễn xuất. Anh được đánh giá là phù hợp với những phim tình cảm. Lương từng hai lần giành được giải Ảnh đế (Giải Kim Tượng 1983 và 1992).

Năm 1992, anh cùng nữ diễn viên Jane March đến Việt Nam để thực hiện cảnh quay cho bộ phim Người tình (L'Amant) của đạo diễn Jean-Jacques Annaud. Đây cũng là bộ phim đưa tên tuổi của Lương đến Hollywood, tại đây tuy không được hâm mộ như Thành Long nhưng khả năng diễn xuất đa dạng của anh luôn được khẳng định.

Năm 2002, anh đóng chung với Củng Lợi trong phim Chuyến tàu của Châu Ngư (Zhou Yu's train), sau đó còn tham gia nhiều phim trong và ngoài nước như Thần thoại, Lạc lối ở Bắc Kinh,...

Năm 2007, anh đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải Kim Mã với phim The Drummer.